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【单选题】

多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型的一系列参数值。

A、CreditMetriCs模型 D、CreditPortfolioView模型
C、CreditRisk+模型 D、CreditMonitor模型
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

11%的考友选择了A选项

63%的考友选择了B选项

12%的考友选择了C选项

14%的考友选择了D选项

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根据2002年穆迪公司在违约损失攀预测模型LossCalC的技术文件中所披露的信采用回收现金流法计算违约损失率时,若回收金额为l、04亿元,回收成本为0、84亿X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失,其协方差为0、08,x的标准差为0、假设x、Y两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失,其相关系数为0、3,若同时对下列关于非线性相关的计量系数的说法,不正确的是()。A、秩相关系数采用两个变量的在计量信用风险的方法中,《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点不包括()。A、过分依